Лук’яненко І.Г., Жук В.М.
Аналіз часових рядів. Побудова VAR і VECM моделей з використанням пакета Е.Views 6.0
Рiк видання: 2004 Мiсце видання: К. Видавництво: НаУКМА
Автор: Лук’яненко І.Г., Жук В.М. Авторський знак: Л84 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: 176 с.
Шифр: 681.3 УДК: 681.3 ISBN: 978-617-646-229-3
| Аннотацiя: | Це видання - друга частина навчального посібника "Аналіз часових рядів" - має на меті дати детальні інструктивні матеріали для самостійної практичної побудови складніших моделей часових рядів, аніж моделі ARIMA та GARCH, про які йшлося в першій частині. Розглянуто моделі системного аналізу, до яких зокрема належать вектор-авторегресійні (VAR) моделі та векторні моделі з механізмом корегування помилки (VECM). Основний наголос зроблено на особливостях їхньої побудови для вирішення конкретних практичних проблем за допомогою пакета E.Views 6.0, а також на ілюстрації їх застосування для аналізу та прогнозування економічних та фінансових процесів і взаємозв'язків між ними. Оскільки методологія та алгоритми побудови вектор-авторегресійних моделей залишаються стандартними, то цей посібник можна використовувати як довідник і під час роботи з іншими пакетами прикладних програм. Усі етапи побудови та прогнозування за допомогою VAR та VECM моделей проілюстровано рисунками, графіками, таблицями. До кожної теми також додано ситуативні вправи з розв'язками та завдання для самостійного опрацювання. Наведено список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей програм бакалаврата та магістратури, а також аспірантів, викладачів, фахівців, усіх, хто прагне оволодіти методами побудови та практичної реалізації VAR та VECM моделей та їх застосування для прогнозу та аналізу шоків на основі імпульсних функцій відгуку та декомпозиції дисперсій.
|
| | Додаткові відомості щодо назви: | Практ. посібник для роботи в комп’ютерному класі |
| | Назва серії: | НУ "Києво-Могилянська академія" |
Теми документа
| Примірники |
| Місце збереження |
Інвентарний номер |
Номер |
Кількість |
Видано |
| ЧЗ - Читальний зал |
243862 |
|
1 |
0 |
|